モデルリスク管理について

当社グループでは、モデルリスクを「モデルの誤り又は不適切な使用に基づく意思決定によって、当社グループが有形無形の損失を被るリスク」と定義しています。

近年、金融機関における事業の広範化・複雑化と人工知能等の技術革新を背景に、金融機関の業務においてモデルを活用する機会は広がり、その重要性や影響度は増しています。そうしたなか、モデルの誤った開発や不適切な使用に基づく意思決定により有形無形の損失が発生するリスクに着目して、モデルリスクを管理する必要性が高まっています。

当社グループのモデルリスク管理は、当社が統括しており、グループ全体で包括的かつ実効的なモデルリスク管理の取り組みを進めています。具体的には、現在、銀行・信託・証券その他のすべての業態を対象とし、また日本、米州、欧州、アジアパシフィックの全地域をカバーするグループ・グローバルな全量調査を実施しています。経営陣のコミットメントのもと、モデルリスクの状況を可視化し、リスクベースで適切なモデルリスク管理の推進に努めていきます。

当社では、取締役会がモデルリスク管理に関する基本的な事項を決定します。また、経営政策委員会（リスク管理委員会）で、モデルリスク管理に係る基本方針や運営・モニタリングに関する事項等、総合的に審議・調整等を行います。グループCROはモデルリスク管理の企画運営に関する事項を所管し、リスク統括部はモデルリスクのモニタリング・報告と分析・提言等を担い、モデルリスク管理に関する企画立案・推進を行います。

当社は、主要グループ会社のモデルリスク管理について各社からの報告等に基づいて、当社グループ全体のモデルリスクの状況を管理しています。特にモデルリスクの影響が大きいと判断される各社では、当社同様に基本方針を制定し、モデルリスク管理に関する重要な事項については各社の取締役会が決定します。

モデルリスク管理方法としては、モデルの特定、開発、使用、変更、使用停止といった各場面において、モデル所有者・使用者・開発者等からなる第1線によるモデルのテスト、モニタリング等、および第1線を牽制する第2線によるモデルの検証等を通じ行っています。また、リスクベース・アプローチに基づき、モデルの重要性や影響度等に応じた強度によるモデルリスク管理を行っています。