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総合的なリスク管理について

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基本的な考え方

当グループでは、当グループのビジネスから発生するリスクを、リスクの要因別に「信用リスク」、「市場リスク」、「流動性リスク」、「オペレーショナルリスク」等に分類し、各リスクの特性に応じた管理を行っています。さらに、グループ各社においては、各々の業務の特性に応じたリスク管理(決済業務、信託業務リスクの管理等)も行っています。

また、当グループでは、各リスクカテゴリーごとの管理に加え、リスクを全体として把握・評価し、経営として許容できる範囲にリスクを制御していく、総合的なリスク管理態勢を構築しています。

当グループでは、当社が定めた総合的なリスク管理に関する基本的な方針のもと、リスク管理の高度化に積極的に取り組んでいます。

リスクキャピタル配賦

当グループでは、当グループが抱えているリスクを可能な限り把握し、リスクキャピタル配賦の枠組みのもと、その総量を当グループの財務体力の範囲内に制御する運営を実施しています。

具体的には、当社が主要グループ会社に対して各々のグループ会社分も含めたリスクキャピタルを配賦し、各社のリスク上限としてリスク制御を行うとともに、当グループ全体(連結ベース)として保有するリスクが財務体力を超えないように経営としての許容範囲にリスクを制御しています。当社および主要グループ会社は、この枠組みのもとで経営の健全性を確保するためにリスクキャピタルの使用状況を定期的にモニタリングし、各社内の取締役会等に報告をしています。なお、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、米州みずほに対しては、各リスクカテゴリー別にリスクキャピタルを配賦するとともに、各社内で業務運営単位等にリスクキャピタルを配賦する枠組みを構築しています。

リスクキャピタル配賦の仕組み
イメージ図
  • 各主要グループ会社が管理するグループ会社が保有するリスクを含む

トップリスク運営

当社では、当グループに重大な影響を及ぼすリスク認識をトップリスク及びエマージングリスクとして選定する「トップリスク運営」を導入しています。トップリスク運営の中で「顕在化は中長期的な時間軸でも数年内に対応が求められる重大なリスク」ないしは「顕在化は長期的でも認識すべきリスク」をエマージングリスクとして位置付けることとしました。

リスク認識に対する蓋然性や影響度等の評価に基づき、経営陣での議論を踏まえてトップリスク及びエマージングリスクを選定するトップリスク運営を通じて、当グループ内のリスクコミュニケーションを深め、リスク認識に対する目線の統一を図り、各リスク管理等態勢におけるリスク認識においても整合性を確保しています。

選定したトップリスク及びエマージングリスクについては、コントロール状況等を確認し必要に応じて追加的なリスクコントロール策を検討すること等に活用します。

2020年3月現在、以下をトップリスク及びエマージングリスクとして選定しております。尚、新型コロナウイルスについては、様々なリスクに横断的に影響を及ぼすリスク事象と捉えています。

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トップリスク 事例
グローバル経済の停滞等から生じるクレジットリスクの悪化
  • 新型コロナウイルスや米中摩擦等を起因としたグローバル経済の下振れ、地域経済の悪化、金融市場の混乱
  • 与信集中先・大口与信先の不測かつ急激な信用悪化
金融市場混乱等から生じる保有資産の急激な価値下落
  • 新型コロナウイルス影響による金融市場の混乱による株価下落、為替の急激な変動、市場流動性の枯渇
  • 金利上昇等による有価証券の評価損益の悪化
外貨調達の不安定化
  • 想定以上の資金流出、金融市場の混乱による資金流動性の低下や調達コストの拡大
大規模システム障害
  • システム障害に起因する対応費用の発生、行政処分、レピュテーションの毀損
サイバー攻撃
  • サイバー攻撃に起因するサービス停止、データ改竄、情報漏洩、不正送金等の発生に伴う対応費用の発生、レピュテーションの毀損
マネロン・テロ資金供与
  • マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策への不備等に起因する行政処分、レピュテーションの毀損

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エマージングリスク 事例
気候変動リスク
  • 当社投融資の座礁資産化に伴う財務的損失、レピュテーションの毀損
戦略リスク
  • 金融業の競争環境の激化等による収益力低下、マイナス金利政策長期化による金利ビジネス収益低迷、法令諸規則改正に伴う制約
  • 上記は当社が認識しているリスクの一部であることにご留意ください。当社グループのリスク全般に関わる情報は、当社の有価証券報告書、Form20–F等の開示文書をご参照ください。

ストレステスト

当グループでは、リスクアペタイトの適切性や業務計画等の妥当性を検証するために、自己資本比率や業績等への影響を算出・評価するストレステストを実施しています。

足元の経済状況や今後の見通し、当グループの事業・財務構造の脆弱性等を踏まえてシナリオを設定し、ストレステストを実施します。ストレス状況においても必要な自己資本比率や業績等を確保できることを確認し、必要な水準を下回る場合には、リスクアペタイトや業務計画等の見直しを検討・実施します。また、規制資本には含まれていないバンキング勘定の金利リスク等も含めたリスク量への影響を算出し、自己資本とのバランスを確認することで、自己資本充実度の評価に活用しています。

加えて、市場リスク等のリスクカテゴリーごとの管理においてもストレステストを行い、頑健なリスク管理を構築しています。

これらを通じて当グループのビジネスや事業ポートフォリオ等の特性に関する理解を深め、ストレス発生時に取るべきアクションをあらかじめ定める等、リスクへの運営力を高める継続的な取り組みを実施しています。

<みずほ>のストレステスト

1. シナリオの設定
  • 足許の経済状況や今後の見通し
  • 当グループの事業・財務構造の脆弱性

グループ共通のリスクシナリオを設定

2. 影響の算出
  • リスクシナリオ発生時の当グループへの影響を算出
  • 主要な算出項目:自己資本比率、損失、VAR等
3. 結果の分析・活用
  • リスクアペタイトの適切性や業務計画等の妥当性検証
  • 自己資本充実度の評価
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