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総合的なリスク管理について

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基本的な考え方

当グループでは、当グループのビジネスから発生するリスクを、リスクの要因別に「信用リスク」、「市場リスク」、「流動性リスク」、「オペレーショナルリスク」等に分類し、各リスクの特性に応じた管理を行っています。さらに、グループ各社においては、各々の業務の特性に応じたリスク管理(決済業務、信託業務リスクの管理等)も行っています。

また、当グループでは、各リスクカテゴリーごとの管理に加え、リスクを全体として把握・評価し、経営として許容できる範囲にリスクを制御していく、総合的なリスク管理態勢を構築しています。

当グループでは、当社が定めた総合的なリスク管理に関する基本的な方針のもと、リスク管理の高度化に積極的に取り組んでいます。

リスクキャピタル配賦

当グループでは、当グループが抱えているリスクを可能な限り把握し、リスクキャピタル配賦の枠組みのもと、その総量を当グループの財務体力の範囲内に制御する運営を実施しています。

具体的には、当社が主要グループ会社に対しておのおののグループ会社分も含めたリスクキャピタルを配賦し、各社のリスク上限としてリスク制御を行うとともに、当グループ全体(連結ベース)として保有するリスクが財務体力を超えないように経営としての許容範囲にリスクを制御しています。当社および主要グループ会社は、この枠組みのもとで経営の健全性を確保するためにリスクキャピタルの使用状況を定期的にモニタリングし、各社内の取締役会等に報告をしています。なお、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、米州みずほに対しては、各リスクカテゴリー別にリスクキャピタルを配賦するとともに、各社内で業務運営単位等にリスクキャピタルを配賦する枠組みを構築しています。

リスクキャピタル配賦の仕組み
イメージ図
  • 各主要グループ会社が管理するグループ会社が保有するリスクを含む

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リスクカテゴリー 定義
信用リスク 与信先の財務状況の悪化等により、資産(オフバランス項目を含む)の価値が減少または消失し、当グループが損失を被るリスク
市場リスク 金利・株価・為替等の変動により損失を被るリスク。市場の混乱等で市場において取引ができなくなったり、通常より著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク(市場流動性リスク)を含む
流動性リスク 当グループの財務内容の悪化等により必要な資金が確保できなくなり資金繰りがつかなくなる場合や、通常より著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク
オペレーショナルリスク システムリスク、事務リスク等により構成され、内部プロセス・人・システムが不適切であること、もしくは機能しないこと、または外生的事象が生起することから当グループに生じる損失に係るリスク

トップリスク

当グループでは、当グループに重大な影響を及ぼすリスク認識をトップリスクとして決定するトップリスク運営を導入しています。

網羅的・機動的に把握しているリスク認識に対する蓋然性や影響度等の評価に基づき、経営陣での議論を踏まえてトップリスクを決定するトップリスク運営を通じて、当グループ内のリスクコミュニケーションを深め、リスク認識に対する目線の統一を図り、各リスク管理等態勢におけるリスク認識に整合性を確保しています。

選定したトップリスクについては、コントロール状況等を確認し必要に応じて追加的なリスクコントロール策を検討するほか、ストレステストシナリオへの反映によって業務計画の妥当性や自己資本充実度に係る検証等の定量的影響分析の実施にも活用します。

また、トップリスクを決定する際には、一年程度をリスク顕在化の時期・蓋然性として考慮しており、半年に1度、見直します。

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トップリスク 事例
与信関係費用の反転増加
  • 与信集中先・大口与信の不測かつ急激な信用悪化
  • 地政学的要因による地域経済の悪化・金融市場の混乱
  • 中国経済の減速と新興国等周辺地域への影響波及
保有資産の急激な価値下落
  • 欧米における金利上昇、相場過熱感の反動からの株式・不動産価格等の調整、およびこれらに伴う逆資産効果の波及
  • 金融市場の混乱による株価下落、為替の変動、市場流動性の枯渇
外貨調達の不安定化
  • 予想外の資金流出、金融市場の混乱による資金流動性の低下や調達コストの増大
大規模システム障害
  • システム障害に起因する対応費用の発生、行政処分、レピュテーションの毀損
サイバー攻撃
  • サイバー攻撃に起因するサービス停止、データ改竄、情報漏洩、不正送金等の発生に伴う対応費用の発生、レピュテーションの毀損
マネロン・テロ資金供与
  • マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策への不備に起因する行政処分、レピュテーションの毀損
不公正な市場取引
  • 相場操縦等市場コンプライアンス違反に起因する行政処分、レピュテーションの毀損
  • 上記は当社が認識しているリスクの一部であることにご留意ください。当社グループのリスク全般に関わる情報は、当社の有価証券報告書、Form20–F等の開示文書をご参照ください。

ストレステスト

当グループでは、リスクアペタイトの適切性や業務計画等の妥当性を検証するために、設定したメインシナリオやリスクシナリオが発生した場合の、自己資本比率や業績等への影響を算出・評価するストレステストを当社全体のポートフォリオを対象に実施しています。

ストレステストにより、リスクシナリオが発生した場合でも必要な自己資本比率や業績等を確保できることを確認し、自己資本比率や業績等が必要な水準を下回る場合は、リスクアペタイトや業務計画等の見直しを検討・実施します。また、規制資本には含まれていないバンキング勘定の金利リスク等も含めたリスク量への影響を算出し、リスクシナリオが発生した場合の自己資本とのバランスを確認することで、自己資本充実度の評価に活用しています。

なお、リスクシナリオは、足許の経済状況や今後の見通し、当グループの事業・財務構造の脆弱性等を踏まえて設定しています。

これらに加えて、市場リスク等のリスクカテゴリーごとの管理においてもストレステストを行い、頑健なリスク管理を構築しています。

当グループでは、これらのストレステストを通じて当グループのビジネスや事業ポートフォリオ等の特性に関する理解を深め、リスクシナリオが発生した場合にとるべきアクションをあらかじめ定める等、リスクへの運営力を高める継続的な取り組みを実施しています。

<みずほ>のストレステスト

1. シナリオの設定
  • 足許の経済状況や今後の見通し
  • 当グループの事業・財務構造の脆弱性

グループ共通のリスクシナリオを設定

2. 影響の算出
  • リスクシナリオ発生時の当グループへの影響を算出
  • 主要な算出項目:自己資本比率、損失、VAR等
3. 結果の分析・活用
  • リスクアペタイトの適切性や業務計画等の妥当性検証
  • 自己資本充実度の評価
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