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気候変動への対応(TCFD提言を踏まえた取り組み)

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TCFD提言iでは、企業等に対し、気候変動関連リスクおよび機会に関する「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」について開示することを推奨しています。 〈みずほ〉は、2017年12月に、TCFD提言の趣旨に賛同し、TCFD提言を踏まえた取り組みと開示の高度化に努めています。 詳細は、TCFDレポート(PDF/4,529KB)をご覧ください。

ガバナンス

  • 戦略と一体的にサステナビリティへの取り組みを推進するため、経営会議・取締役会での議論を経て、気候変動への対応を含む「サステナビリティ重点項目」を特定し、5カ年経営計画に組み込み、年次で見直しを実施
  • 「環境方針」を制定し、取締役会監督のもと、TCFD提言への対応状況を含む環境への取り組み進捗等を評価

戦略

  • 経営計画策定時に、カンパニー・ユニット・グループごとに気候関連のリスクと機会を特定
  • セクター別に、短・中・長期の時間軸で、気候変動に伴う機会・移行リスク・物理的リスクを定性的に分析
  • 気候関連のリスクと機会、事業活動への影響を以下の通り認識し、脱炭素社会への移行に向けてサステナブルビジネスをグループ一体で推進する体制を強化。気候変動の緩和・適応に貢献する金融商品・サービスの提供を積極的に推進するとともに、国際的な関心・動向等も踏まえ適切にリスクを管理

機会

  • 再生可能エネルギー事業へのファイナンス等やお客さまの脱炭素社会への移行を支援するソリューション提供等のビジネス機会の増加
  • 適切な取り組みと開示による資本市場と社会的評価の向上等

リスク

  • 気候関連リスクとして、移行リスクと物理的リスクを認識
  • 移行リスクは、炭素税や燃費規制といった政策強化や低炭素等の技術への転換の遅れにより影響を受ける投融資先に対する信用リスクや、化石燃料等へのファイナンスに対するレピュテーション悪化によるオペレーショナルリスク等を想定
  • 物理的リスクは、異常気象による当社資産(電算センター等)の損傷に伴うオペレーショナルリスクおよび顧客資産(不動産担保等)の毀損による信用リスク等を想定

シナリオ分析

  • TCFD提言が推奨する定義を踏まえて計測した炭素関連セクター向け信用エクスポージャー(EXP)がEXP総額に占める集中度は7.3%

移行リスク

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シナリオ IEAiiSDSiiiシナリオ/NPSivシナリオ
お客さまの業績影響予想は、現状の事業構造を転換しないシナリオ(Staticシナリオ)と事業構造転換を行うシナリオ(Dynamicシナリオ)の2通りで分析
対象セクター 「電力ユーティリティ」、「石油・ガス、石炭」セクター(国内)
対象時期 2050年(IEAのシナリオは2040年までの公表ながら、2050年まで推計)
2050年までの与信コスト 約1,200億円(Dynamicシナリオ)~3,100億円(Staticシナリオ)の増加

物理的リスク

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シナリオ IPCCvのRCP8.5シナリオ(4℃シナリオ)、RCP2.6シナリオ(2℃シナリオ)
分析内容 台風・豪雨による風水災に伴う建物損傷率をモンテカルロシミュレーションにより算出し、国内の担保不動産(建物)の損傷に起因した<みずほ>の与信コストへの直接影響(担保価値影響)と間接影響(事業停滞影響)を分析
分析対象 国内のみ、事業停滞影響は本社所在地ベース(中堅中小企業が対象)
2050年までの与信コスト 担保価値影響:限定的
事業停滞影響:2℃上昇前提でも、4℃上昇前提でも最大520億円程度

リスク管理

気候変動リスクの特定、総合リスク管理への統合

  • 気候変動に起因する物理的リスクや移行リスクを認識し、信用リスク管理やオペレーショナルリスク管理等の総合リスク管理の枠組みで対応する態勢を構築

トップリスク運営

  • 当グループに重大な影響を及ぼすリスクを経営で認識する「トップリスク運営」において、「環境・社会に配慮しない投融資」へのモニタリングを継続。今般、顕在化は中長期的な時間軸であっても数年内に対応が求められる重大なリスクである「エマージングリスク」として気候変動リスクを位置づけ、関連指標を定期的にモニタリング

気候変動リスクを踏まえた取り組み方針の見直し等

  • 環境・社会に配慮した投融資の取り組み方針(石炭火力発電所向け方針厳格化等)の見直しやエクエーター原則viに基づくデューデリジェンスの実施、お客さまとのエンゲージメントの実施等を通じてリスクを管理
  • i2015年12月、金融安定理事会(FSB:Financial Stability Board)により設置された気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD:Task Force on Climate–related Financial Disclosures)が、2017年6月に公表した最終報告書
  • iiIEA(International Energy Agency):国際エネルギー機関
  • iiiSDS(Sustainable Development Scenario):気温上昇を2℃以内に抑える脱炭素化が進むシナリオ
  • ivNPS(New Policies Scenario):パリ協定で公約した施策が実施されることを想定したシナリオ
  • vIPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change):気候変動に関する政府間パネル
  • vi融資対象プロジェクトにおける環境・社会リスクを特定、評価、管理するための金融業界基準
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