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国際金融規制への対応

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バーゼル規制は、銀行に対する健全性規制の国際統一基準として1988年に初めて策定(バーゼルⅠ)されました。その後も世界情勢や金融業の発展等に合わせ徐々に内容の充実が図られてきており、2010年に策定されたバーゼルⅢでは、2008年のリーマンショックを契機とした世界金融危機を踏まえ、自己資本比率規制の強化や流動性比率規制の導入等が行われました。また、2017年には、リスクアセット(自己資本比率の分母)の計測における銀行間のバラつきを軽減することを目的とした見直しが行われ(バーゼルⅢ最終化)、世界金融危機後の規制改革は概ね完了しました。バーゼルⅢ最終化の実施時期は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ当初予定より1年延期することが合意されており、2023年から2028年にかけて段階的に実施されることとなります。

世界情勢とバーゼル規制の流れのイメージ図

バーゼルⅢにおける主な規制と対応状況

当社は、グローバルなシステム上重要な銀行(G–SIBs)に指定されていることから、一部規制についてより高い水準が求められています。規制の要件に対して、当社は十分な水準を維持しており、今後導入される要件についても、着実な資本蓄積とバランスシートコントロールを通じ、適切に対応していきます。

自己資本比率、レバレッジ比率、流動性カバレッジ比率、安定調達比率の算出法の図

これからの国際金融規制

世界金融危機後の規制改革の完了に伴い、国際的な金融規制の策定を担う金融安定理事会やバーゼル銀行監督委員会の活動は変化してきています。具体的には、これまでは、「新たな規制の策定」に重点的に取り組んできましたが、現在は、「各国における規制の整合的な実施」、「規制の影響評価(規制の強靭性を損なうことなく意図した効果を発揮しているか)」に軸足を移しています。

また、急速なデジタル化の進展やサステナビリティに対する社会的気運の高まり等、金融機関を取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。Fintechや、気候変動の視点を取り入れた責任ある投融資態勢の強化、といった新たな潮流が、銀行ビジネスや金融システムにどのような機会やリスクをもたらすのか、について注目が集まっており、国際的な議論も活発化してきました。例えば、Fintechの普及に伴うサイバーリスクへの懸念や大規模IT事業者(BigTech)との共存のあり方等については「新興リスク」として、金融安定理事会で優先的に検討が行われています。

<みずほ>では、今後、こうしたさまざまなリスクに対応するため、官学民の議論に積極的に参画するとともに、社内においても活発な議論を行っていきます。

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