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One MIZUHO 未来へ。お客さまとともに 新卒採用情報サイト2018

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一日のスケジュール

適切なポートフォリオ運営による収益の極大化を図る

デリバティブは、もともと為替や金利の変動リスクを回避する目的で生まれた商品であり、為替や債券、株式などの取引から“派生的”に誕生したため「金融派生商品」とも呼ばれています。投資理論の発達やコンピュータによる数理解析分析の進歩、情報通信インフラの高度化とグローバル化を背景に市場は飛躍的に拡大し、また取り扱う分野も天候や原油・金属・エクイティなどに広がっています。

私が所属する市場営業部は、デリバティブのプロ集団であり、ディーリング業務から商品開発、セールスまで幅広い業務を行っています。入社当時は、為替トレーディングチームで為替スポット(直物)、フォワード(先物)のマーケットメイク業務を担当。現在は金利トレーディングチームのメンバーとして、外貨金利スワップのマーケットメイク業務を担当しており、お客さまの金利変動リスクのヘッジニーズに対し、適切なポートフォリオ運営を行いながら取引結実に結びつけていきます。最も多い取引として挙げられるのは、法人のお客さまが資金を調達する際に、金利変動リスクを回避する手段として利用する金利スワップ取引です。金利スワップとは、金利を対象とするデリバティブ取引のひとつで、固定金利と変動金利など異なる種類の金利を、取引の当事者間で交換(スワップ)する取引を指します。

お客さまから金利スワップ取引のご依頼を受け、お客さまが固定金利を支払い、変動金利を受け取る取引が成立する、我々は金利変動リスクを持つので、その反対取引を行うことによるヘッジが必要となります。そこで、市場の中で最も良い気配を出しているマーケットメーカーと相対取引を行います。この業務はインターバンク取引と呼ばれ、他の取引も含めた<みずほ>が有する全体のリスクを適切に把握し、金利の上下だけでなく、ターム毎のリスクも考慮しながら、リスクマネジメントを行うことが求められます。

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冷静さと精神的なタフさが求められる

私は学生時代、大学院に進み数学を勉強したことでマーケットの世界に惹かれ、<みずほ>に入社しました。入社後4年目には、コロンビア大学留学の機会を得て、オプション理論とその基礎となる確率過程理論、トレーディングやリスク管理に関わる統計学について学びました。また、トレーディング業務は高度な知識やテクニカルな技術が必要となるだけでなく、最新の情報をいち早く入手する努力も必要で、普段から、米連邦公開市場委員会(FOMC)の声明や議事録を英語で読み解いています。そして、海外拠点も含めたグループ全体での情報共有、意見交換を密に行うよう意識しています。

トレーディング業務は答えのない世界であり、金融危機の時など、予期せず相場が急変動することがあります。一夜にして大きな利益を計上できることもあれば、損失を出してしまうこともあります。自ら相場のシナリオを立て、適切なリスク管理と想定通りに相場が変動して、収益を計上したときの喜びや達成感は非常に大きく、自分の知識と経験、そして感性によるオペレーションで収益をあげていくことに、この業務の醍醐味があるといえます。一方で、相場は常に変動するため、どんな状況においても冷静に相場を分析し、収益の結果に一喜一憂しない、精神的なタフさも求められます。

デリバティブ商品に対する適切なリスク管理能力が今後ますます求められる中、さらに経験を積み、金利市場のプロフェッショナルとして、お客さまの取引フローをマネジメントするとともに、プライシング力を向上させ、お客さまに満足していただけるレートを提示できるよう、更に励んでいきたいと思います。

一日のスケジュール

一日のスケジュール

6時30分
起床
テレビや新聞、インターネットなど、あらゆる情報源から、海外ニュースや前日からの金利相場状況をチェックする。
8時10分
出社
海外を含め夜間に受信しているメールをチェック。専用端末を立ち上げ、トレーディング業務の事前準備。
8時45分
先物市場オープン
円債先物、円金利先物のマーケットがオープン。寄り付きの動きをチェックし、常に相場の動きを睨みながら、必要に応じて適宜取引を実行。
11時00分
相場ミーティング
チーム内で自身のポジション、相場の見通しと操作方針を上司へ報告。
11時30分
昼食
本店内の食堂で、チームのメンバーと昼食。
12時30分
先物市場再開
後場の先物市場がオープン。朝と同様に値動きをチェックし、必要に応じて取引を実行。
14時00分
定性業務
夕方のミーティングに向けた資料作成や、相場分析を行う。
15時30分
日締作業
日中のマーケットがクローズ。すぐにポジションや前日からの収益を算出する作業を開始。
17時15分
資金会議
部全体の資金会議に参加。本日の市場動向やチームの運営方針を報告。
19時00分
退社
欧州時間のマーケット動向をチェック。チーフディーラーと今後の取引方針の確認をしてから退社。
20時00分
帰宅
夕食後、シャワーを浴びた後、ブルームバーグのホームページを立ち上げ、海外マーケットをチェック。マーケットの状況を見て、翌日の相場動向を予測。語学力や専門知識向上に向けた自己啓発を行い、就寝。
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