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国際金融規制への対応

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銀行の健全性規制の国際標準であるバーゼル規制は、1988年に初めて策定(バーゼルⅠ)されて以降、金融業の発展にあわせ、徐々に内容の充実が図られてきました。しかしながら、2008年に発生したリーマンショックでは、金融システムの安定性に関わる新たな課題が確認され、2010年に、自己資本比率規制を質量両面から強化するとともにレバレッジ比率規制・流動性規制を加えた「バーゼルⅢ」が公表され、2013年以降、順次導入されています。その後の議論を経て、2017年12月、リスクアセット計測方法の見直しを中心としてバーゼルⅢ最終化が合意に至り、金融危機後の規制改革が概ね完了しました。

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バーゼルⅢにおける主な規制と対応状況

自己資本比率規制

リスクアセット(保有資産等のリスクを考慮して計測)に対して、自己資本を一定比率以上に維持することを求める規制です。当社は、グローバルなシステム上重要な銀行(G–SIBs)に指定されていることから、より高い水準が求められています。なお、バーゼルⅢ最終化では、リスクアセット計測方法が見直され、2022年から2027年にかけて段階的に適用されます。

レバレッジ比率規制

エクスポージャー(保有資産等のリスクを考慮せずに計測)に対する自己資本の比率を一定比率以上に維持することを求める規制で、リスクベースの自己資本比率規制を補完する位置づけです。当社は、G–SIBsとして、より高い水準が求められる予定(2022年以降)です。

流動性規制

流動性カバレッジ比率と安定調達比率で構成されています。流動性カバレッジ比率は、短期間(30日間)の厳しいストレス下で想定される資金流出額以上に、高品質の流動資産を保有することを求める規制です。最低水準は段階的に適用され、2019年以降100%が求められています。安定調達比率は、長期の資産を安定的な調達でカバーし、資金の運用調達構造のミスマッチを抑制することを求める規制です。最低水準は導入当初より100%が求められています。

いずれの比率についても、当社は十分な水準を維持しております。また、今後導入される規制要件に対しても、着実な資本蓄積とバランスシートコントロールを通じ、適切に対応していきます。

今後の対応について

バーゼルⅢ最終合意は、今後、各国で国内規制化の検討を経て、2022年から適用される予定です。当社は規制内容の確定を踏まえ、着実な社内体制整備を進めています。国際的な競争条件の公平性を確保するためには、各国でバーゼル合意に整合的な内容・時期の導入がなされることが重要です。加えて、これまで導入された規制が実体経済や金融市場の流動性への悪影響等がないかを検証し、規制を適切に再調整していくことも必要です。当社は、これらの点について、引き続き国内外での積極的な意見発信や貢献を行っていきます。

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