――――1,0815678証券化エクスポージャーに係る個別リスクの額9合計―――1,762―1,76203,6091,698002,5223,609B)MR3：簡易的方式によるマーケット・リスク相当額2)バンキング業務A)IRRBB1：金利リスク2024年度中間期簡便法により算出した額――――オプション取引以外の取引ΔEVE4,12503,76800354,1252024年度中間期488,8702023年度中間期リスク･アセット(リスク相当額を8%で除して得た額)――1,081―ニハ―――イロ8イロハニホヘオプション取引デルタ・プラス法により算出した額――――シナリオ法により算出した額――――ΔNII△20,33420,489／／／／20,4892023年度中間期(単位：百万円)(単位：百万円)(単位：百万円)項番1金利リスク(一般市場リスク及び個別リスク)の額2株式リスク(一般市場リスク及び個別リスク)の額3外国為替リスクの額4コモディティ･リスクの額オプション取引簡便法により算出した額デルタ･プラス法により算出した額シナリオ法により算出した額項番1金利リスク(一般市場リスク及び個別リスク)の額2株式リスク(一般市場リスク及び個別リスク)の額3コモディティ・リスクの額4外国為替リスクの額5証券化エクスポージャーに係る個別リスクの額6合計項番1上方パラレルシフト2下方パラレルシフト3スティープ化4フラット化5短期金利上昇6短期金利低下7最大値Tier1資本の額）1.経済的価値･金利収益が減少する方向をプラスで表記しています。2.明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される当座預金や普通預金等の一部では、コア預金として認識の上、適切な方法により計測を行っています。金利改定の平均満期は、円預金0.2年となります。最長の金利改定満期は、円預金4.5年となります。また、定期預金や貸出等は、返済･解約実績等を踏まえ期限前解約率を推定し、適切な方法により計測を行っています。3.ΔEVE及びΔNIIともに計測対象はJPYのみとなります。JPY以外の金利リスクについては僅少であり、複数通貨の集計はしていません。4.ΔEVE、ΔNIIの計測にあたり、割引金利や参照金利に応じて適切な金利やスプレッドを設定しています。5.算出にあたり、規制で定められた金利ショック等の前提を用いています。2024年度中間期2023年度中間期2024年度中間期2023年度中間期△21,78920,242／／／／20,242471,524マーケット･リスク1)トレーディング業務A)MR1：標準的方式によるマーケット･リスク相当額
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