――――――――――――――――――――――――ロ保全されたエクスポージャー――――17,7985,372―674,7414,549―841,19710,519ロ保全されたエクスポージャー――――26,0644,347―593,6875,235―757,36610,329C)CR5b：標準的手法−リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーとCCF4)信用リスク削減手法ⅰ)信用リスク削減手法に関する定量的開示事項A)CR3：信用リスク削減手法オン・バランスシートのエクスポージャーの額オフ・バランスシートのエクスポージャーの額非保全エクスポージャー2,156,68336,6232,638,8084,832,1166,050非保全エクスポージャー2,038,10531,2821,803,8683,873,25611,002183,5105,3000――149,410―40―――338,2622024年度中間期イロハニイハニイハニホホCCFの加重平均値2023年度中間期担保で保全されたエクスポージャー775,37165,826624,17450,5662024年度中間期担保で保全されたエクスポージャー697,55559,811547,62746,060(単位：百万円)(単位：百万円)(単位：百万円)ーゼル規制関連資料ずほ信託銀行連結の自己資本の充実の状況カウンターパーティ信用リスク、証券化エクスポージャー、信用リク･アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーを除いてます。項番リスク・ウェイト123項番1貸出金2有価証券(負債性のもの)3その他オン･バランスシートの資産4合計(１＋２＋３)5うちデフォルトしたもの(負債性のもの)項番1貸出金2有価証券(負債性のもの)3その他オン･バランスシートの資産4合計(１＋２＋３)5うちデフォルトしたもの(負債性のもの)準的手法を適用しているものとみなします。）1.その他オン･バランスシートの資産(うち負債性のもの)には預け金、コールローン、買入手形、買入金銭債権、金銭の信託、外国為替等が含まれます。2.うちデフォルトしたものには貸出条件緩和債権、3カ月以上延滞債権、破綻先債権等が含まれています。信用リスク・エクスポージャーの額（CCF・信用リスク削減手法適用後）40%未満183,51040%-70%5,30075%080%―85%4―90%-100%5149,410105%-130%6―150%740250%8―400%9―101250%―11合計338,262）株式等エクスポージャーにおいて、内部格付手法で計測される場合に適用されるリスク・ウェイトと、標準的手法で計測される場合に適用されるリスク・ウェイトが同値の場合については、標保証で保全されたエクスポージャークレジット･デリバティブで保全されたエクスポージャー――17,798―保証で保全されたエクスポージャークレジット･デリバティブで保全されたエクスポージャー――26,064―
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