8イロハニホヘーゼル規制関連資料ずほ銀行連結の自己資本の充実の状況項番1上方パラレルシフト2下方パラレルシフト3スティープ化4フラット化5短期金利上昇6短期金利低下7最大値Tier1資本の額D)MR4：内部モデル方式のバック･テスティングの結果2)バンキング業務A)IRRBB1：金利リスクΔEVE771,51331,052211,637281,445483,515128,225771,513303,57811,70662,065220,528264,64042,751303,5782024年度中間期9,724,733ΔNII△507,380705,876／／／／705,8762023年度中間期9,210,177(単位：百万円)）過去250営業日のVARについて翌営業日の損失がVARを超過した回数は2023年度中間期0回です。）1.経済的価値･金利収益が減少する方向をプラスで表記しています。2.明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される当座預金や普通預金等の一部では、コア預金として認識の上、適切な方法により計測を行っています。金利改定の平均満期は、円預金0.9年、ドル預金0.4年となります。最長の金利改定満期は、円預金10.0年、ドル預金5.0年となります。また、定期預金や貸出等は、返済･解約実績等を踏まえ期限前解約率を推定し、適切な方法により計測を行っています。3.ΔEVEにおける複数の通貨の集計は、過去データに基づき主要通貨間の相関関係を推定する内部モデルを用いています。ΔNIIにおける複数の通貨の集計は、各通貨の単純合算により集計しています。4.ΔEVE、ΔNIIの計測にあたり、割引金利や参照金利に応じて適切な金利やスプレッドを設定しています。5.算出にあたり、規制で定められた金利ショック等の前提を用いています。2024年度中間期2023年度中間期2024年度中間期2023年度中間期△460,029694,847／／／／694,847
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