―――301―301―――――――――B)MR3：内部モデル方式の状況(マーケット･リスク)項番C)MR3：簡易的方式によるマーケット・リスク相当額バリュー･アット･リスク(保有期間10営業日、片側信頼区間99％)1最大値2平均値3最小値4期末ストレス･バリュー･アット･リスク(保有期間10営業日、片側信頼区間99％)5最大値6平均値7最小値8期末追加的リスクの額(片側信頼区間99.9％)9最大値10平均値11最小値12期末包括的リスクの額(片側信頼区間99.9％)13最大値14平均値15最小値16期末17フロア(修正標準的方式)）1.内部モデル方式におけるVAR及びストレスVAR計測手法はヒストリカルシミュレーション法を用いています。項番1金利リスク(一般市場リスク及び個別リスク)の額2株式リスク(一般市場リスク及び個別リスク)の額3コモディティ・リスクの額4外国為替リスクの額5証券化エクスポージャーに係る個別リスクの額6合計2024年度中間期イロハニ―――オプション取引以外の取引簡便法により算出した額――――2023年度中間期オプション取引デルタ・プラス法により算出した額――――シナリオ法により算出した額――――(単位：百万円)(単位：百万円)2.VAR計測では、観測期間は3年(801営業日)、信頼区間は片側99％、保有期間は1日で算出し、√Ｔ倍法により、保有期間10営業日に換算しています。ヒストリカル･データは原則日次で更新しており重み付けは行っていません。価格再評価ではフルリバリュエーション法、感応度による方法等により行っています。リスク･ファクターの変動は商品の属性に応じ変動幅もしくは変動率により捕捉しています。3.ストレスVAR計測では、観測期間を1年(265営業日)としている点以外は、VARの計測手法と同様です。ストレス期間は、直近のポートフォリオを踏まえた一定の基準により、十分な期間を対象に最もストレスのかかる期間を適切に選定しています。4.内部モデルの使用にあたり、計測に用いる前提条件等について、定期的に検証しています。22,63516,04612,71419,41351,86428,39617,33551,864
元のページ ../index.html#253