―2,14771709,912177,077―189,855―3,0671,02508,61970,8317,98391,526―――――――――3,0671,02508,61970,8317,98391,526―――――――――4,090――1,30828,789―34,188――1,02407,63749,1706,79664,629――――――B)CR10：内部格付手法−特定貸付債権(スロッティング･クライテリア方式)と株式等エクスポージャー(マーケット･ベース方式等)(単位：百万円、％)規制上の区分優(Strong)良(Good)可(Satisfactory)弱い(Weak)デフォルト(Default)合計規制上の区分優(Strong)良(Good)可(Satisfactory)弱い(Weak)デフォルト(Default)合計カテゴリー簡易手法−上場株式簡易手法−非上場株式内部モデル手法合計自己資本比率告示第166条第1項ただし書又は持株自己資本比率告示第144条第1項ただし書の定めるところにより100％のリスク･ウェイトが適用される株式等エクスポージャー）1.カウンターパーティ信用リスク、証券化エクスポージャー、信用リスク･アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーを除いています。イロハニヘトチリヌルヲ―残存期間オン･バランスシートの額2.5年未満2.5年以上2.5年未満2.5年以上オン･バランスシートの額166,919174,19425,92819,670―――386,714残存期間2.5年未満2.5年以上2.5年未満2.5年以上オン･バランスシートの額1,030,201101,827―1,132,029100％のリスク･ウェイトが適用される株式等エクスポージャー6,1272023年度中間期ホ特定貸付債権(スロッティング･クライテリア方式)ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け(HVCRE)以外オフ･バランスシートの額リスク･ウェイトＰＦ50％70％70％90％115％250％ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け(HVCRE)オフ･バランスシートの額リスク･ウェイト3,101105,3852,5203,165―――114,17170％95％95％120％140％250％株式等エクスポージャー(マーケット･ベース方式等)マーケット･ベース方式が適用される株式等エクスポージャーオフ･バランスシートの額648,1972,941―651,139リスク･ウェイト300％400％100％エクスポージャーの額(EAD)ＩＰＲＥＯＦ――――――――ＣＦ信用リスク･アセットの額期待損失―12402415,6663,9919,915合計エクスポージャーの額信用リスク･アセットの額期待損失6771,01311188―――1,889(EAD)169,282253,27827,82722,060―――472,450118,497240,61426,43626,472―――412,021エクスポージャーの額信用リスク･アセットの額(EAD)1,678,3985,035,196416,064104,016――1,782,4155,451,2616,1276,1272.PF、OF、CF、IPREは、それぞれプロジェクト･ファイナンス、オブジェクト･ファイナンス、コモディディ･ファイナンス、事業用不動産向け貸付けの略称です。
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