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総合的なリスク管理について

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基本的な考え方

当グループでは、当グループで保有するリスクを、リスクの要因別に「信用リスク」、「市場リスク」、「流動性リスク」、「オペレーショナルリスク」等に分類し、各リスクの特性に応じた管理を行っています。

また、当グループでは、各リスクカテゴリーでの管理に加え、リスクを全体として把握・評価し、必要に応じて定性・定量それぞれの面から適切な対応を行い、経営として許容できる範囲にリスクを制御していく、総合的なリスク管理態勢を構築しています。

当グループでは、当社が 定めた総合的なリスク管理に関する基本的な方針のもと、リスクを幅広く多面的に捉え、複数のリスクが内在する業務等(決済業務・信託業務等)のリスク管理方法も含めたリスク管理の高度化に積極的に取り組んでいます。

リスクカテゴリー 定義
信用リスク 与信先の財務状況の悪化等により、資産(オフバランス項目を含む)の価値が減少または消失し、当グループが損失を被るリスク
市場リスク 金利・株価・為替等の変動により損失を被るリスク。市場の混乱等で市場において取引ができなくなったり、通常より著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク(市場流動性リスク)を含む
流動性リスク 当グループの財務内容の悪化等により必要な資金が確保できなくなり資金繰りがつかなくなる場合や、 通常より著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク
オペレーショナルリスク システムリスク、事務リスク等により構成され、内部プロセス・人・システムが不適切であること、もしくは機能しないこと、または外生的事象が生起することから当グループに生じる損失に係るリスク

リスクキャピタル配賦

当グループでは、当グループ全体が抱えているリスクを可能な限り把握し、リスクキャピタル配賦の枠組みのもと、その総量を当グループの財務体力の範囲内にとどめる運営を実施しています。

具体的には、当社が主要グループ会社に対しておのおののグループ会社分も含めたリスクキャピタルを配賦し、各社のリスク上限としてリスク制御を行うとともに、当グループ全体(連結ベース)として保有するリスクが資本金等の財務体力を超えないように経営としての許容範囲にリスクを制御しています。当社および主要グループ会社は、この枠組みのもとで経営の健全性を確保するためにリスクキャピタルの使用状況を定期的にモニタリングし、各社内の取締役会等に報告をしています。なお、みずほ銀行みずほ信託銀行みずほ証券、米州みずほに対しては、各リスクカテゴリー別にリスクキャピタルを配賦するとともに、各社内で業務運営単位等にリスクキャピタルを配賦する枠組みを構築しています。

リスクキャピタル配賦の仕組み
イメージ図
  • 各主要グループ会社が管理するグループ会社が保有するリスクを含む。

当グループでは、リスクキャピタル配賦運営の一環として、グループ共通の複数のリスクシナリオを設定し、当社および主要グループ会社において、これらのシナリオに基づくストレス事象発生時の損失およびリスク量をリスクカテゴリー横断で算出、自己資本とのバランスを評価、自己資本充実度の評価等に活用しています。

リスクシナリオについては、足元の経済状況や今後の見通し等を踏まえて設定するシナリオや、リスク管理の観点から過去のストレス事象発生等のシナリオを設定し、シナリオごとの影響を算出しています。

ストレス状況下のリスクと自己資本のバランス評価
イメージ図

(2016年7月1日現在)

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