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リスク管理への取り組み

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基本的な考え方

金融業務が多様化・複雑化していくなか、金融機関は信用・市場・流動性をはじめ、事務・システム・法務・決済等、多様なリスクを抱えています。みずほフィナンシャルグループでは、グループ全体およびグループ会社各社の経営の健全性・安定性を確保しつつ企業価値を高めていくために、業務やリスクの特性に応じてこれらのリスクを適切に管理し、コントロールしていくことを経営上の最重要課題の1つとして認識し、リスク管理態勢の整備に取り組んでいます。

みずほフィナンシャルグループ(持株会社)では、各種リスクの明確な定義、適切なリスク管理を行うための態勢の整備と人材の育成、リスク管理態勢の有効性および適切性の監査の実施等を内容とした、当グループ全体に共通するリスク管理の基本方針を取締役会で制定しています。当グループは、この基本方針に則りさまざまな手法を活用してリスク管理の高度化を図る等、リスク管理の強化に努めています。

リスク管理態勢の概要

当グループでは、当グループ内の各社で業務内容や保有するリスクの規模・態様に応じた適切なリスク管理を行うとともに、当社が当グループ全体のリスク管理を統括する態勢としています。

具体的には、当社は、グループCRO(Group Chief Risk Officer)であるリスク管理グループ長を委員長とするリスク管理委員会にて、当グループのリスク全般を一元的に管理しています。グループCROはリスク管理の状況等を定期的および必要に応じて、取締役会、監査委員会、リスク委員会、経営会議、執行役社長に報告しています。当社は、主要グループ会社からリスク管理の状況等について定期的および必要に応じて報告・申請を受けるとともに、主要グループ会社に対してリスク管理に関する適切な指示を行っています。

さらに、主要グループ会社でも、それぞれが各種リスクの管理態勢を整備し、自社のグループ会社からリスクの状況等について定期的および必要に応じて報告を受けるとともに、自社のグループ会社に対してリスク管理に関する適切な指示を行っています。

リスク管理態勢
イメージ図
  • 3つの防衛線の考え方による各リスク管理所管部の機能と責任
    各リスク管理所管部は、2線機能を有する部署として、1線が行う各リスクに関する自律的統制活動を監視(モニタリング)・測定・評価するとともに、各リスクの統制に係る基本方針を策定・推進する責任を有する。

バーゼル規制への対応

銀行の健全性についての国際標準の規制であるバーゼル規制は、自己資本比率規制、レバレッジ比率規制、流動性規制から構成される「バーゼルⅢ」が段階的に導入されています。

2007年3月末から本邦での適用が開始されたバーゼルⅡにより、自己資本比率規制では最低所要水準を定めた「第一の柱」、金融機関の自己管理と監督上の検証を定めた「第二の柱」、適切な開示に基づいた市場による評価を受ける市場規律について定めた「第三の柱」に対応することが求められています。、当グループでは、信用リスクについては、2009年3月末より先進的内部格付手法に、オペレーショナルリスクについては、同年9月末より先進的計測手法に移行し、自己資本比率を算出しています。2013年3月末からバーゼルⅢの自己資本比率規制が本邦で段階的に適用され、当グループでは、改正された金融庁告示に基づき、自己資本比率を算出しています。バーゼルⅢ公表後も、バーゼル銀行監督委員会は、各種自己資本比率規制上の取り扱いに関する見直しを継続的に検討しており、当グループでも、今後適切に対応していく予定です。なお、当グループは、2015年11月に金融安定理事会(FSB)からグローバルなシステム上重要な銀行(G—SIBs)として特定されており、2016年3月末から追加的な損失吸収力の要件が段階的に適用されています。

レバレッジ比率規制については、2015年3月末から第三の柱として本邦で導入され、開示を行っています。

また、流動性規制については、2015年3月末から流動性カバレッジ比率が第一の柱として本邦で導入され、算出を行っています。

用語説明

先進的内部格付手法(Advanced Internal Ratings Based Approach)

信用リスクの計測手法の1つで、借り手が債務不履行等に陥る確率(デフォルト率)に加えて、その場合に見込まれる損失率 (デフォルト時損失率)等についても、内部実績データを用いて銀行自身がリスクアセットを算出する手法。

先進的計測手法(Advanced Measurement Approaches)

オペレーショナルリスクの計測手法の1つで、過去に自社で経験した内部損失データだけではなく、今後発生する可能性のある未経験の事象を計測に取り込むためにシナリオデータを用い、統計的な手法でリスクアセットを算出する手法。

(2016年7月1日現在)

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